陳同學(xué)
2020-03-18 16:38你好,原版書后題第286頁 這里說到a current one year rate of 1%. 是指什么
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1個回答
Dean助教
2020-03-18 19:31
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同學(xué)你好,題干這里是說為了評估這三個債券的利率風(fēng)險,Bianchi基于10%的利率波動性假設(shè)和當(dāng)前1%的一年期利率構(gòu)建了兩個二項(xiàng)式利率樹。
a current one year rate of 1%是這個模型所設(shè)定的參數(shù)。他不會影響后面的解題。可以忽略。
