郭同學(xué)
2020-03-18 17:59老師，Riskfactor-based AA和之前講的AO, ALM, Goal-based AA是什么關(guān)系??？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-18 18:28
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同學(xué)你好，這里的risk factor是說提取風(fēng)險(xiǎn)因子，比如long 小盤股，short 大盤股，這樣提取出size factor。他的目標(biāo)是通過配置相應(yīng)的因子來獲利。
之前的AA是在將我們有一個(gè)目標(biāo)，然后要找的合適的資產(chǎn)獲得一定的投資收益最終以期完成這個(gè)目標(biāo)。
這兩個(gè)話題沒什么關(guān)系.
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追問
老師，還是不太明白。
另外 Risk parity portfolio和這些概念又是什么聯(lián)系呢？
先確定IPS，然后CME，然后選擇AO / ALM / Goal-based中的一種，然后再考慮要不要Factor-based AA？ -
追答
這三者之間沒有關(guān)系。
AoAlm是屬于資產(chǎn)管理的方法，
這里的risk factor是選定資產(chǎn)管理方法后，為了找到目標(biāo)資產(chǎn)而使用的方法。
risk parity 是各資產(chǎn)對組合風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)相同。這是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法。
這三者都是表示不一樣的方面，彼此沒有關(guān)系
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