Heyday
2020-03-18 21:42老師，為什么我覺得計(jì)算單個(gè)B違約的時(shí)候，30已經(jīng)包含了25呢。就是如果在30的敞口上，里面既有A又有B，這不就是A和B都違約了的情況了嗎？但是30不是只能是B一個(gè)違約的敞口嗎？我問的是精講課信用風(fēng)險(xiǎn)講義第20-212頁的例題。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-20 11:08
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同學(xué)你好，A和B是兩張獨(dú)立的債券，他們之間是沒有關(guān)系的，30和25只是兩張債券對應(yīng)的本金而已，如果兩張債券都違約的話，總的損失就是30+25這么多了，因此，B和A之間不存在包含關(guān)系的呀
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