劉同學(xué)
2020-03-19 13:18你好，請問swap的long方是收固定支浮動對吧，如果realised variance大于variance strike，應(yīng)該是negative吧？講義中是不是寫反了
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2020-03-19 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，long方是支固定，收浮動。老師這里沒有講錯的。
-
追問
多謝回答。確定過來，單老師跟陳老師都說的long swap是擔(dān)心利率上升，所以收固定呢。所以這里有點兒解釋不同
-
追答
同學(xué)你仔細(xì)想一下，long swap 擔(dān)心利率上升，怎么是收固定，對應(yīng)支浮動。
利率上升，浮動利率跟著上升，支浮動越支越多。
擔(dān)心利率上升怎么會是收固定呢。單老師和陳老師應(yīng)該不是這么說的吧。
0
0
0
0
