Christine
2020-03-19 17:41C選項(xiàng)如何理解呢
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-03-19 18:52
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同學(xué)你好,VaR在計(jì)算方法中可以使用歷史法和monto carlo法,都不需要正態(tài)分布假設(shè)。
VaR可以拿來 在公司各個(gè)部門間衡量風(fēng)險(xiǎn)。
