郭同學(xué)
2020-03-19 18:48老師,Goal-based,Hedging-Return-seeking和Risk parity portfolio 這三種AA不是基于Mean Variance Optimization理論了是吧?因為最后總的Portfolio不在Efficient Frontier上了呀
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Dean助教
2020-03-20 15:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這種不是基于MVO的。
goal based 是基于投資者目標(biāo),是選擇達成目標(biāo)概率最高的組合
hedging -return這個我在原版書上沒有查到是基于MVO的說法,不過surplus optimization 是基于MVO的。
risk parity是基于風(fēng)險平價角度的。也不是基于MVO
