杜同學(xué)
2018-02-05 21:50p159, 可以再明確定義下這個(gè)F0減K中的K嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-07 14:46
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同學(xué)你好,forward合約簽訂的時(shí)候確定的forward價(jià)格為K,如果假設(shè)現(xiàn)在是過了一段時(shí)間了,假設(shè)現(xiàn)在的時(shí)刻為0時(shí)刻的話,合約簽訂為-t時(shí)刻,也就是-t時(shí)刻的forward價(jià)格為K,0時(shí)刻的價(jià)格為F0
