1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-06 18:09
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求1-1.5的遠期利率。
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追問
那這道題的答案解法還是看不懂，還有題目中的表格里的forward rate應(yīng)該如何理解。求描述下詳細解答過程。
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追答
forward rate四行分別是 0-0.5的遠期利率 0.5-1的遠期利率 1-1.5的遠期利率 1.5-2的遠期利率。題目要求計算1-1.5的遠期利率。6個月是半年，0.5年，算出來的利率是年化利率。然后知道一年的即期利率是1.8%，1.5年的即期利率是2.2%。（1+1.8%/2）^2 * (1+x/2)=（1+2.2%/2）^3
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