杜同學(xué)
2020-03-20 13:08答案中的K是15？為什么？信用風(fēng)險百題
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-03-20 13:32
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同學(xué)你好，這里的K指的就是違約的閾值
這道題題干已經(jīng)明確說了，違約閾值是短期債務(wù)加上長期債務(wù)的一半，所以是12+0.5*6=15
如果題干不說的話，我們也可以自己判斷，這里長期債務(wù)與短期債務(wù)的比值是小于1.5的，所以對應(yīng)的閾值應(yīng)該是ST + 50%×LT=12+0.5*6=12，仍然是12
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