meimei
2020-03-21 12:27reading 25 課后題4，表格里面給出的是“portfolio's monthly standard deviation of return", 不是應(yīng)該平方后再*12 ，才能和上面數(shù)據(jù)算出來(lái)的market factor在組合中的variance對(duì)應(yīng)么。不然一個(gè)是月度的一個(gè)是默認(rèn)年化的，數(shù)據(jù)范圍不匹配呀。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-23 11:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我在原版書里找了下，沒(méi)有找到有關(guān)具體期限的說(shuō)明。從書里原文中的例題來(lái)看，也沒(méi)有說(shuō)明具體的期限。
在這里如果除非是題干中明確說(shuō) 一個(gè)年化，一個(gè)月化需要調(diào)整進(jìn)行調(diào)整，一般而言就不需要這個(gè)步驟了。因?yàn)檫@里的考察重點(diǎn)在于單個(gè)資產(chǎn)方差對(duì)組合貢獻(xiàn)，重點(diǎn)在CV求解公式上。
0
0
0
0
