皮同學(xué)
2020-03-21 14:27第七題中的VIX carry roll down和大宗商品里面的carry and roll return 是一個(gè)意思么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-23 15:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這兩個(gè)稍微有點(diǎn)差別。
他們都表示在買入（或賣出）一個(gè)合約，持有一段期間后再賣出（或買入）。不同之處在于，大宗商品是要在到期以后結(jié)算原合約，然后再新開一個(gè)合約。
在這里VIX是不一定需要持有到期，通過(guò)開新的反向合約抵消0時(shí)點(diǎn)所簽訂的合約。
0
0
0
0
