陳同學
2018-02-06 15:21根據CAPM的公式R=Rf+beta（RM-Rf），可以得出應該選beta為負數的A選項。但是我有點理解不了，beta為負數，是不是說明該資產與市場組合的超額收益是反向關系，什么情況下會出現這種反向關系呢？
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1個回答
大鬼班主任
2018-02-06 15:38
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β，相關系數是負數不是最正常不過的事情么。學到三級你就會知道高質量債券和equity之間的beta就是負數，而垃圾債和equity之間的相關系數非常高。等等等等。
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