蔡同學
2020-03-23 15:38這里計算CAPM的Beta為何用的portfolio的而不是market的Beta呢？另外假設計算出來CAPM為10%，預測的為12%，那么是不是屬于outperform CAPM，即選B，因為12%>10%？
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1個回答
錦年助教
2020-03-23 15:59
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同學你好，beta表明的含義就是和市場組合的關系，所以市場組合的beta，就是和它自己的關系肯定是1，這是一句廢話，不告訴我們也是知道的，所以肯定用的是組合的beta。如果算出來是10%的話那就是outperform CAPM了。
如果理解并滿意回答，請同學幫忙點一下采納~
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