張同學(xué)
2020-03-23 21:58你好，相關(guān)性越高，是不是p（rou）越高，所以Ⅲ為什么應(yīng)該是是越高的波動，如圖1當(dāng)p（rou）=1時最大，此時相關(guān)性最高，卻是一條直線，所以應(yīng)該是p越大波動越小啊。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
錦年助教
2020-03-24 17:13
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同學(xué)你好，你截的這張圖并不是反應(yīng)出波動的圖，波動就是sigma，就是風(fēng)險，所以你截得這張風(fēng)險跟收益相關(guān)的圖是沒有任何意義的。
這時你的判斷應(yīng)該依照σP^2=WA^2 σA^2+WB^2 σB^2+2ρWA WB σA σB去判定。
如果理解并滿意回答，請同學(xué)幫忙點(diǎn)一下采納~
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