田同學(xué)
2020-03-25 19:01surplus optimization: 是對(duì)asset-liablity 剩余部分的asset maximize return Hedging/return-seeking portfolia,也是對(duì)剩余部分asset 進(jìn)行return maximization, 請(qǐng)問(wèn)老師，區(qū)別是什么？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-03-26 14:22
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同學(xué)你好，
最大的區(qū)別在于【surplus optimization 是可以接受surplus是小于0的情況】，其關(guān)鍵在于采用MVO的方式進(jìn)行組合管理。即風(fēng)險(xiǎn)水平一定的情況收益Return 最高，或者return 一定，風(fēng)險(xiǎn)最低。
two portfolio 是有兩種形式，一種basic form， 一定是在surplus 大于0的情況下進(jìn)行管理，如果不滿足surplus 大于0就變成第二種 variant 的形式了。
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