李同學(xué)
2020-03-26 11:13https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/candidate?s_cid=eml_CCand20A&mkt_tok=eyJpIjoiWmpsalpUWmpNRFk1TURjNSIsInQiOiJvQzZTYjgwSmVxVzhoV1BzRElocDdsbFBmMGV1N21GbjhvcTR4QVJ5THJHZkFIZnI3VUI2cEg0bUtuMDdlMHZtMGlBdkpIYjRZWXh6UUFLRTBxdERmQ2w0XC9LOUJCbWZKSHR0OEd6WTJGZzI1ZWNiRXBudjVLbnY3QWRldjBPTVgifQ== 請問在官方的這個(gè)鏈接中哪個(gè)是原版書? 如何找到官方電子版原版書?
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2個(gè)回答
Johnny助教
2020-03-26 11:38
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同學(xué)你好,https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/candidate/downloadable-curriculum 可以進(jìn)入這個(gè)鏈接來下載pdf版原版書
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追問
謝謝,請問pdf可否下載,加載速度好慢
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追問
找到下載位置了。問題定位:固收-純預(yù)期理論-shape這塊。
原版書中剛查證 沒有shape這塊的原文表述。我的問題是:是已知收益率曲線形狀 來判斷未來一期利率變化,還是先假設(shè)未來利率變化 再判斷收益率曲線形狀?正常的因果順序是哪一個(gè)?
Dean助教
2020-03-26 13:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是通過投資者所預(yù)期的forward rate 來判斷spot rate的期限結(jié)構(gòu)。是先有forward rate,再有收益率曲線的形狀。
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回復(fù)Dean:謝謝 -
回復(fù)Dean:謝謝
