西同學(xué)
2020-03-26 12:25老師,這個(gè)29題答案A的解析看得不是很明白。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-03-26 13:42
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同學(xué)你好,29題和28題其實(shí)是同一個(gè)內(nèi)容,只是在regression 1和regression 2之間繞了彎。根據(jù)Exhibit 1,截距以及Xt-1-Xt-2的系數(shù)都不顯著不等于0,那么Regression就轉(zhuǎn)變成Yt=εt,而Yt=Xt-Xt-1,因此模型就變成了Xt=Xt-1+εt,因此是隨機(jī)游走,那么答案就是A。
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追問
老師,從exhibit 1中如何推出yt =€t?
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追答
同學(xué)你好,Exhibit 1是對于regression 2的回歸分析,可以看出Regression 2的斜率以及截距都是不是顯著不等于0的,因?yàn)樗鼈兊膖檢驗(yàn)值都沒有超過臨界值,Regression 2 中的b0和b1都可以看做是0,那么模型就變成了yt=εt
