杜同學(xué)
2018-02-07 00:54p174, pool + dollar roll 的情況,為什么好像只看到sell 一個資產(chǎn)池和買入一個資產(chǎn)池,這樣不是只有dollar roll嗎?那原本持有的pool呢?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-07 16:34
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原本持有的pool賣了,dollar roll的收益計算是這樣的,如圖。
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回復(fù):同問, 在POOL加DOLLAR ROLL 的情況下,為什么根本就沒有計算持有的POOL呢?如果按照您的回答,POOL+DOLLAR ROLL等于先賣POOL,再用賣POOL的錢做無風險投資,之后再買入POOL,剩下的就是POOL+DOLLAR ROLL的收益。那么POOL+DOLLAR ROLL表示的是什么意思呢?
