齊同學(xué)
2020-03-27 13:00老師，這題不是很理解。還有就是這個(gè)聲音小的問題，從一開始的道德時(shí)候就開始反饋了，到現(xiàn)在好像也沒看到明顯的改善，大家都可以用各種辦法臨時(shí)解決。但每個(gè)人都有限制因素，希望可以看到盡快改善。 A選項(xiàng)中，為什么說Par curve是從spot curve中獲得的？ C選項(xiàng)怎么理解？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-03-27 17:55
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同學(xué)你好，
感謝同學(xué)的反饋，我們已聯(lián)系技術(shù)人員盡快解決問題。這邊試了一下是可以聽清的哦，如果同學(xué)感覺聲音小可以先選擇用耳機(jī)進(jìn)行收聽。
關(guān)于這道題目：
選項(xiàng)A: 因?yàn)閜ar curve是由那些價(jià)格與面值相等(selling at par)的債券所構(gòu)成的收益率曲線。所以coupon rate就等于par rate。par rate和 spot rate都是折現(xiàn)率。比如當(dāng)我們已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，coupon rate=par rate，因此par rate可以通過spot rate來求出。所以說Par curve是從spot curve中獲得的。
選項(xiàng)C: 這句話的意思是par curve就是相當(dāng)于使債券價(jià)格等于面值的一系列收益率曲線。這個(gè)說的就是par curve的定義
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