王同學(xué)
2020-03-27 17:02這道題根據(jù)forward price=s*(1+r)^t來計算遠(yuǎn)期價格,最后用遠(yuǎn)期和現(xiàn)貨價格比較,但是書本上說是比較期貨和現(xiàn)貨的價格,(不是遠(yuǎn)期和現(xiàn)貨比較),從而得出是backwardation還是contago市場,這個能混用么?
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1個回答
Adam助教
2020-03-27 17:29
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同學(xué)你好,可以的呀。
這里的F就是遠(yuǎn)期/期貨價格。
