蔡同學
2020-03-28 18:11請問下第三章強化班里面老師講的Mac D和Modified Duration,針對dollar久期,DV01這些等等,老師寫的公式里面是乘以D(duration),是不是嚴格來說應(yīng)該是乘以Modified duration,但是一般認為Modified duration約等于Duration,所以就直接乘以D,比如delta P= -D*P0*delta Y,這里的D嚴格來說是Modified duration,因為修正久期=久期/(1+YTM/m)。
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1個回答
Adam助教
2020-03-30 14:58
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同學你好,你說的沒錯。嚴謹?shù)氖切拚闷贛D
