王同學(xué)
2020-03-29 09:5540分31秒的地方，這里浮動利率債券的久期近似為0 ，這個(gè)是為什么呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-30 11:06
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同學(xué)你好，這是一級的知識了哦，
其實(shí)這是一種近似的說法，浮動利率債券的特點(diǎn)就是每一次利息支付日的時(shí)候，它的價(jià)格都會回歸到面值，它的浮動利息也是重置到市場利率的水平，使得每次利息支付的時(shí)候，它的價(jià)格始終是等于面值的，而久期衡量的是債券價(jià)格對利率的敏感性，無論利率怎么變化，浮動利率債券的價(jià)格在利息支付日始終為面值 ，也就是說這種債券對利率是沒有敏感性的，既然沒有敏感性的，那么久期就為0 了
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