Zheng (Jane) Shao
2018-02-07 10:57之前老師上課說Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float，但是我看到float-to-float的basis swap，我想知道從duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老師能回答我，謝謝！
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-07 12:00
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同學(xué)你好。exposure指的是面臨風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)的量，interest rate exposure指的是由于利率變動(dòng)，使得對(duì)應(yīng)資產(chǎn)暴露在風(fēng)險(xiǎn)中的量。OIS exposure指的是利率互換中的名義本金。
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追問
謝謝。但是老師只解釋的是Exposure是什么，而我還想知道如何去estimate？是否能從duration的角度去估計(jì)？
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追答
同學(xué)你好。是可以從duration的角度去進(jìn)行estimate的。
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