Molly
2020-03-30 23:59問題1，見圖一和圖二，64頁練習題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導講義上的公式時是用老師自己習慣的寫法s/k·e^﹣rT去推導出講義上的s/k，可是如果按講義上歐式期權價格d1,2的寫法，又如何推導出講義上有分紅期權d1,2的公式呢？
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1個回答
湯文詩助教
2020-03-31 08:57
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你好，
1.公式轉換過程如圖，含q的你可以自己試試看~
2.K*e^(-rT) 可以理解為，從T時刻折回到0時刻過去的價格；S*e^(rT)可以理解為，從0時刻折到T時刻未來的價格
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