nikkie
2020-03-31 17:40A選項(xiàng)的解釋如果是曲線的左側(cè)部分 是不是就是對的 只是右邊低而已
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-03-31 18:10
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同學(xué)你好，不是的，at the money的這個(gè)狀態(tài)不好判斷的，所以at the money的狀態(tài)也是不予研究的，in the money和out of the money會(huì)好分析一些。
股票期權(quán)呈現(xiàn)左高右低的微笑形狀，因此，如果用原先的假設(shè)，認(rèn)為波動(dòng)率始終恒定不定的話，那么左邊是會(huì)低估的，右邊是會(huì)高估的。
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追問
我是說76題的A選項(xiàng) 這個(gè)away from the money到底怎么理解？是in 和 out都算嗎？A選項(xiàng)如果是in 那左邊肯定是高的higher，右邊就是lower了
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追答
同學(xué)你好，不好意思，前面看成第75題了，回答偏了………
其實(shí)你說的都是對的呀，away from the money是in 和 out都算的，如果我們研究的是股票期權(quán)的話，股票期權(quán)確實(shí)是左低右高的，
因此A選項(xiàng)如果是in 那左邊肯定是高的higher，右邊就是lower了
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