云同學(xué)
2018-02-07 13:48老師,一階段測(cè)試第22題的算法我不理解,題中給出的是邊際違約概率MPD,答案用1減去MPD的乘積作為生存率,但是老師上課講的是生存率是用1減去forward probability 的乘積
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-07 16:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這類問(wèn)題按照老師課堂的算法計(jì)算吧,這是新考綱做過(guò)修改的內(nèi)容,那份題目是原來(lái)考綱的算法
-
追問(wèn)
老師,那您說(shuō)照課堂老師的算法的話,題目中也沒(méi)有給出forward probability 啊,給的只是MPD。已知MPD求survival rate是不是就沒(méi)有別的辦法了?
-
追答
改版后的forward prob其實(shí)就是之前的marginal prob
