甜同學(xué)
2020-04-01 15:44老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計算標的資產(chǎn)是stock的option價格時，當stock有分紅時，option的計算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
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1個回答
Cindy助教
2020-04-01 17:22
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同學(xué)你好，不用的，莫頓模型是基于風險中性的世界研究問題的，除非題目讓我們計算的是physical PD,才有可能使用到asset return，其他情況下，直接使用無風險利率就可以了
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