涂同學(xué)
2020-04-03 22:03這個smart beta具體指的是個啥?應(yīng)用場景是什么？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2020-04-07 08:52
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同學(xué)你好
smart beta是指用一個簡單的、透明的、客觀的規(guī)則進行操作，以獲得較高收益。（這個規(guī)則本身是主觀的，一旦規(guī)則確定后可以客觀執(zhí)行）
比如說我選擇債券的spread作為一個smart beta指標，一旦某個債券的spread在30天內(nèi)超過了長期波動率上限，那我估計將來會回歸，我就做多這樣的債券。
當然這個策略是我瞎說的，就是說法這個意思。選擇spread在30天內(nèi)超過了長期波動上限，就做多，這是我人為主觀設(shè)置的策略，但這個策略我定好了之后，我就遵循我的這個策略，也就是rule-based，即出現(xiàn)這種情況我就按這個策略來做。
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