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2020-04-04 22:55這個利率互換的估值的例子,既然是組合,為什么本金是100m,不是200m呢?swap2的本金在求組合現(xiàn)值的時候為什么不算上去?
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2個回答
湯文詩助教
2020-04-07 15:53
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你好,兩個swap的條件不一樣,需要分開計算。
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追問
沒明白,能否詳細講一下
Adam助教
2020-04-14 15:45
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同學你好,兩個互換是兩個position,這里的1.04%針對的是一個position
互換1是100m,收3%的利息,付L。(注意這個互換是在進行中的,剩兩年期限。PPT展示的信息不全)
此時新簽一個兩年期互換(利率互換在簽訂時價值是0。即此時的fix與float是相等的,也就是第二個合約此時價值是0)
