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2020-04-05 16:19老師在講解collar, put spread, segull這些strategies時(shí)，提到的stock是什么？ 手中持有的currency portfolio?
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-07 13:55
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同學(xué)你好，這章的話題是在講外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。所以這些期權(quán)對(duì)應(yīng)的標(biāo)的都是外匯。
老師的說(shuō)的stock 是假設(shè)這些期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是股票，不是外匯，因?yàn)樽罱K所達(dá)成的效果是一致的，即在不同價(jià)格變化下所實(shí)現(xiàn)的損益。那為了方便理解這些策略達(dá)成的效果，是用stock 替代了外匯來(lái)進(jìn)行講解。
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