鄭同學(xué)
2020-04-05 21:39老師你好,Reading 26,關(guān)于fixed income arbitrage , 有一句話說它的payoff profile 和short put option相似。這里能詳細解釋一下么? 不是很理解
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1個回答
Chris Lan助教
2020-04-07 13:53
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同學(xué)你好
比如說我long 8%,short 2%,這樣我就掙6%,這個6%就是我賺錢的封頂。
如果我的long position收益下跌,那我的回報就會下降,如果long position持續(xù)下跌,或者short posotion上漲,可能會有損失,所以他的頭寸很像一個short put。
