蔡同學(xué)
2020-04-06 15:0678題在計算需要的期貨數(shù)量時候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對于對沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對沖的總價值？
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1個回答
Adam助教
2020-04-07 17:25
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同學(xué)你好，這里實際上使用的是3.22.1.4
h是beta
你說的這個Qa是被對沖頭寸的數(shù)量（單位數(shù)量）
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追問
那N=b*P/A里面，b是股票波動性，p是組合的價值，A是什么呢，英文全稱是？這道題里A是標(biāo)普500的未來合約價值（1份對沖工具的價值）
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追答
同學(xué)你好，就是一份期貨合約的價值
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