Nick
2020-04-06 20:19A為什么不對(duì)，能分別解說一下嗎？謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-04-07 18:35
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同學(xué)你好，
在擴(kuò)張時(shí)期或長期的良性經(jīng)濟(jì)和金融條件下，壓力測試是補(bǔ)充其他風(fēng)險(xiǎn)管理方法和措施的工具。它在以下方面起著特別重要的作用:
提供前瞻性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
克服模型和歷史數(shù)據(jù)的局限性;
支持內(nèi)部和外部溝通;
納入資本和流動(dòng)性規(guī)劃程序;
告知銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力;
在一系列壓力條件下促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)緩解或應(yīng)急計(jì)劃的發(fā)展。
根據(jù)BIS的壓力測試實(shí)踐和監(jiān)督原則，什么時(shí)候壓力測試特別重要?
A《巴塞爾協(xié)議III》(Basel III)或《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank)等新規(guī)實(shí)施時(shí)，政策性影響，壓力測試會(huì)隨之改變。所以此時(shí)做壓力測試效果不明顯
B在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期或長期的良性經(jīng)濟(jì)和金融條件下：做壓力測試能有效預(yù)測市場計(jì)算情況。是比較重要的
C在公司事務(wù)(如合并)期間，特別是在關(guān)鍵的管理角色發(fā)生變化時(shí)。管理人員的變化所帶來的壓力測試效果是不明顯的，很難準(zhǔn)確評(píng)估
D市場危機(jī)發(fā)生后立即出現(xiàn)，因?yàn)楫?dāng)系統(tǒng)性輸入假設(shè)被壓低時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)模型將不再有用。這個(gè)主要說的是模型的問題。
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