董同學(xué)
2020-04-07 21:25.不明白原版書的這道題,為什呢是1.55%+0.65%
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
崔玨助教
2020-04-07 22:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
由于市場(chǎng)利率是波動(dòng)的,因此存在coupon reset date,有三個(gè)要點(diǎn):1、重設(shè)日之間CR不變;2、新的CR應(yīng)用于下一期付息;3、LIBOR期限應(yīng)與付息期限一致。
3.31時(shí)的3-month LIBOR是1.55%,計(jì)算出的CR是1.55%+0.65%,此CR是下一個(gè)付息日也就是6.30應(yīng)付的利息。
