王同學(xué)
2018-02-08 21:18IR中benchmark是CAPM的情況下,CAPM給出的是E(Rp)在分子上,分母中的Rb是什么?為什么相減后成了Ep?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Wendy助教
2018-02-14 10:51
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同學(xué)你好,IR的benchmark,比如追蹤某個(gè)指數(shù),這個(gè)指數(shù)可以得出它自己的return和波動(dòng)率。這個(gè)return可以通過很多種種方式求得,比如這個(gè)CAPM得。
分母要放在一起看,表示的是組合的收益減去benchmark收益,作為一個(gè)整體求得的一個(gè)波動(dòng)率。
最新版的習(xí)題集28題,可以結(jié)合這個(gè)問題,深入的理解下。這題很好的考察了對(duì)于信息比率的知識(shí)的掌握。
Crystal助教
2018-02-14 11:38
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同學(xué)你好哦,請(qǐng)把相應(yīng)的圖片貼上來吧。
