Kun
2020-04-08 11:31這個(gè)相關(guān)性=1 no credit 我不太懂，能講一下嗎
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-04-08 16:54
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同學(xué)你好，比如一個(gè)組合里面有兩個(gè)資產(chǎn)，相關(guān)性等于1的話，就意味著一個(gè)違約發(fā)生，另外一個(gè)違約一定也發(fā)生，或者說一個(gè)不違約，另外一個(gè)一定也不違約，二者的變動(dòng)情況其實(shí)是完全一致的，這時(shí)候，就沒有必要把它當(dāng)成兩個(gè)資產(chǎn)來分析了，反正出現(xiàn)的情況都一樣，直接當(dāng)成一個(gè)資產(chǎn)來分析就可以了，就相當(dāng)于是one credit(#^.^#)
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回復(fù)Cindy：謝謝老師，懂了
