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Galina助教
2018-02-14 15:38
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同學(xué)你好,這道題問的其實(shí)就是利率互換與bond相 在信用險(xiǎn)問題上的優(yōu)勢。主要是因?yàn)槔驶Q的本金是不交換的,換的是利息,那么其實(shí)它的exposure就只有浮動利息和固定利息的差額部分呀,所以不是full coupons。I和III是bond也同樣有的優(yōu)勢
