米同學(xué)
2020-04-08 22:50Case book下冊(cè)P128問(wèn)題B,老師我寫的答案是“The change in the price of the put option will be greater for the decrease than the increase of the underlying asset; and it is because of the convexity of put options”這樣夠了嗎?我看答案的內(nèi)容也不過(guò)就是這樣了,雖然還提到了gamma,還類比了bond,但是我覺得這兩點(diǎn)都不是必要的。
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-09 14:43
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同學(xué)你好;是的,考試時(shí)間有限,在作答是一定要寫關(guān)鍵詞句。答案是參考答案,可以多讀讀體會(huì)下思路,重在全
