志同學(xué)
2020-04-09 00:22有一個(gè)結(jié)論是當(dāng) long 頭寸的時(shí)候,gamma>0 那么請(qǐng)問(wèn)當(dāng)short 頭寸的時(shí)候,gamma與0的大小關(guān)系呢?是否是gamma<0
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-04-09 14:48
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同學(xué)你好,持有期權(quán),long option gamma大于0 ;
賣(mài)出期權(quán),short option,gamma 小于0;
