于同學(xué)
2018-02-10 15:29請問這道題中draw down是什么意思呢?另外還想問一下,usage given default是什么意思呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-14 13:28
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同學(xué)你好。暫且先記住這個公式吧。Adjust exposure = OS + (COM - OS) × UGD AE代表調(diào)整后的風(fēng)險敞口 OS表示已放出的貸款 COM表示信用額度,Usage given default (UGD) is calculated as the percentage of draw down。舉個例子,假設(shè)我辦了一張信用卡,額度5萬元,已經(jīng)放出去2萬元,發(fā)現(xiàn)我還貸能力出現(xiàn)問題,銀行可能就會減少接下來的放貸,假設(shè)減少后剩余變?yōu)?.8萬,就是draw down=(5-2)*0.6=1.8。UGD和draw down很多時候都是一個意思,百分比還是數(shù)字,看具體情況。
