蔡同學(xué)
2020-04-11 15:55這道題老師能分別解釋下ABCD各自的意思嗎？基于crisis下壓力測試方法的weakness
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-04-13 16:33
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同學(xué)你好，07年危機(jī)以前的壓力測試的場景大多是基于的歷史數(shù)據(jù)，那么就會暴露一些問題。
A大多數(shù)模型都依賴于歷史的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，并且由于基礎(chǔ)設(shè)施的限制（比如缺乏一些相關(guān)條件），整個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)匯總不足。這是危機(jī)后發(fā)現(xiàn)的最主要的問題。因?yàn)闅v史絕對不會一成不變的重復(fù)，對過去的危機(jī)引以為戒，不能避免新危機(jī)的產(chǎn)生
B大多數(shù)的場景都十分復(fù)雜，以至于參與者經(jīng)常不了解壓力測試結(jié)果。而且這些結(jié)果沒有以更加簡便的方式傳達(dá)出來，不便于大家的理解
C由于執(zhí)行層面的人員缺乏量化能力，因此經(jīng)常使用所謂專家觀點(diǎn)或定性判斷來代替客觀數(shù)據(jù)
D場景的設(shè)置趨向于極端情況，有時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)實(shí)世界，同時(shí)也會忽略市場上比較合理且普遍的場景
這些定性問題，了解即可
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