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2018-02-10 16:26為什么oas是加在利率二叉樹的各個one-period rate上的?謝謝??
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2個回答
Vito Chen助教
2018-02-27 18:31
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同學,你好。因為我們需要把含權的影響加上去,而這部分我們認為不變。
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追答
同學,你好。你可以計算一下。加在one-period rate和即期利率上,結果是一致的。
大鬼班主任
2018-02-13 18:58
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option adjusted spread,在利率二叉樹中的表現(xiàn)就是每個節(jié)點價格發(fā)生變化,所以每個節(jié)點才有行權的可能性。所以在考察這個價值也就是OAS這個spread具體是多少的時候,在每個節(jié)點加上這個spread來考察。
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追問
我的意思是為什么不是加在即期利率上?
