鄧同學(xué)
2020-04-11 21:45為什么會(huì)是直接相加會(huì)理解為相關(guān)性為1呢，不應(yīng)該是獨(dú)立嘛？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-04-13 18:33
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同學(xué)你好，不是的呀，相關(guān)性為1的話，求組合的情況，對(duì)應(yīng)的是可以將單個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行直接加總的。
但是如果是獨(dú)立的話，就意味著相關(guān)性為0，相關(guān)性為0，就意味著資產(chǎn)之間是有分散化效果的，此時(shí)如果要去考慮組合整體的情況，資產(chǎn)之間的分散化效果還是需要考慮的呀
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