皮同學(xué)
2020-04-11 22:55垃圾債的利率風(fēng)險(xiǎn)較低沒理解，利率風(fēng)險(xiǎn)看的是價(jià)格對(duì)rf變動(dòng)的敏感性，這和rf是否和credit spread 相抵消有啥關(guān)系么
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-04-13 09:39
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同學(xué)你好
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)債來說，利率風(fēng)險(xiǎn)中的所謂利率就是垃圾債的折現(xiàn)率，因?yàn)樗怯酗L(fēng)險(xiǎn)的，所以要考慮spread的部分，不能只考慮rf.
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