劉同學(xué)
2020-04-12 13:59請教：第三門百題，Q8，老師說升降息對zero coupon影響大，也即利息上升，零息債價格下跌大； Q19，又根據(jù)久期的公式推出，P大則△P大，在這個題中，A是零息債，答案是A的損失小于B，即在本題中零息債的損失小。 這個我沒理解，是否兩道題中，兩種債券的變量不一致導(dǎo)致最終結(jié)果不一致 請老師點撥一下。
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1個回答
Adam助教
2020-04-13 14:42
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同學(xué)你好，老師在8題這里是經(jīng)驗做法：其他條件相同時，零息債的久期高。對應(yīng)的變化幅度大（這里只是從久期的角度去理解的）。
你的第8題左側(cè)紅筆是這道題真正的理解思路
這兩道題不一樣的
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