劉同學(xué)
2020-04-12 21:33請問老師,視頻中只講了A,能不能把BCD也講一下?謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-04-13 14:52
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同學(xué)你好,
B說的是對標(biāo)的資產(chǎn)頭寸的利潤有錯誤的判斷。這是可以的,但是不是最主要的風(fēng)險
C由于預(yù)測相關(guān)性不穩(wěn)定會引起的價格波動。這是是可以理解的
DCorrelation指的是期貨與標(biāo)的資產(chǎn)(現(xiàn)貨)之間價格變動的相關(guān)性。
CD理解為組合和標(biāo)普400、500兩者之間波動的相關(guān)性不一樣,最終的最直接的體現(xiàn)還是基差的問題
注意這里問的是most significant risk。所以最直接的仍然是基差風(fēng)險
這考察的就是基差風(fēng)險的定義。
不是每個選項都要完整的去分析,不然在真正考試時會形成習(xí)慣的,耽誤做題時間
