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金程教育吳老師助教
2018-02-14 07:09
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題目問的是90%水平下的ES??紤]尾部10%的分布,95%-100% 損失均值18.5;90%-95%,沒有損失。這兩種情況在尾部10%中 各占50%的概率,加權(quán)平均計算得出尾部10%的ES=0*50%+18.5*50%=9.25
