周同學(xué)
2018-02-10 21:14老師這道題感覺和書上的公式不太一樣啊,這個怎么做應(yīng)該?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-14 07:03
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總體思路:計算分散后的Var值和不分散的Var值,兩者比較difference。
分散后的var值計算:var A+ var B(利用公式,這邊波動率將年化的 調(diào)整為10天的)
不分散的var只計算:根據(jù)公式和波動率調(diào)整計算得出
