劉同學(xué)
2018-02-10 22:45老師這一題第三問不太理解 根據(jù)第二問組合C根據(jù)safety first criterion=0.525是最好的組合 第三問問的是組合c的收益小于RL3.7的概率 這里的N（-0.525）是什么意思 是正態(tài)分布查表的意思嗎 為什么概率p（r<3.7)可以等于這個(gè)N（-0.525） 還有為什么是-0.525不是正0.525
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1個(gè)回答
金融慕播課賀老師助教
2018-02-14 09:14
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同學(xué)你好，你其實(shí)是沒有理解SF ratio的含義。
你可以詳細(xì)看一下書上3.3小節(jié)，SF ratio算出來的是會(huì)小于3.7的概率。
For a portfolio with a given safety-first ratio, the probability that its return will be less than RL is N(?SFRatio)。這句是書上原話，意思就是SF ratio算出來的就是正態(tài)分布里面的-SF ratio。
最后一問問的是C組合的收益可能會(huì)小于3.7的概率，從B的解答中可以看出來，有0.525的的概率會(huì)小于3.7，放到概率分布表里面就是查N(-0.525)的概率。
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追答
至于你問的為什么，因?yàn)樗@個(gè)指標(biāo)算的就是N分布里面的這個(gè)值。
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