張同學(xué)
2018-02-11 09:20CML與SML的公式是不是不能等價轉(zhuǎn)換,因為在SML上的不一定在CML上,所以這道題我的做法錯誤。 但如果已知CML,應(yīng)該可以直接將CML中的E(Rp)帶入SML中吧,因為在CML上的點一定在SML上
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-02-14 10:38
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同學(xué)你好。首先,CML和SML是不可以直接轉(zhuǎn)換。
其次,你說的第二個問題,是可以帶入的E(RP)的。
其實這題和CML其實沒啥關(guān)系的。這種題目一般是考察組合的return的。如果要考察組合和市場組合的波動率,一般不會通過這種方式考察
